Arquitecto de Software Científico y Estratega de Riesgo Cuantitativo
Especialista en Cómputo de Alto Rendimiento
Contacto: augusto [dot] kiel [at] gmail [dot] com
Perfil Ejecutivo
Arquitecto Científico con formación en Física (UBA) y trayectoria de élite en instituciones financieras de primer nivel (Qontigo, SimCorp, Mercado Libre). Me especializo en Cómputo de Alto Rendimiento (HPC), Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs) y Lenguajes de Dominio Específico (DSL). Ayudo a las firmas a cerrar la brecha entre “Investigación” y “Producción”, diseñando sistemas que son matemáticamente rigurosos y computacionalmente eficientes.
Mi formación en Física (Licenciatura, Universidad de Buenos Aires) me enseñó a modelar problemas complejos encontrando el nivel correcto de abstracción. Combinado con experiencia en instituciones financieras de primer nivel, entrego soluciones que son teóricamente sólidas y operacionalmente robustas.
Experiencia principal: Cómputo de Alto Rendimiento • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales • Sistemas de pricing multi-activo • Analítica de riesgo • Desarrollo de DSLs • Optimización numérica • Python/C#/Julia • Arquitectura de Sistemas
Enfoque de Consultoría: Sprints de Optimización de Rendimiento, Arquitectura de IA Determinística, Diseño de DSL, Sprints de Diseño Arquitectónico, Capacitación Corporativa Especializada.
Servicios de Consultoría
Sprints de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC)
- Auditoría y optimización de rendimiento para cuellos de botella numéricos
- Estrategias de vectorización, caché y paralelismo
- Ganancias de rendimiento del 300% logradas en sistemas de producción
- Optimización de finanzas computacionales en tiempo real
- Frameworks de pricing y valuación multi-activo
IA Determinística y Aprendizaje Automático Científico
- Implementación de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs)
- Sistemas RAG conscientes de la matemática para documentación financiera
- Integración de deep learning con leyes físicas y restricciones
- Arquitectura de IA segura para aplicaciones financieras
- Calibración y validación de modelos usando principios RSE
Arquitectura de Lenguajes de Dominio Específico (DSL)
- Diseño de lenguajes personalizados para modelos de pricing complejos
- Desarrollo de interfaces interactivas para librerías cuantitativas
- Democratización del acceso a modelos matemáticos sofisticados
- Habilitación en Ingeniería de Software de Investigación (RSE): Estandarización de flujos analíticos desde Jupyter a producción
Capacitación y Transferencia de Conocimiento
- Talleres de Computación Numérica de Alto Rendimiento con Julia
- Capacitación en desarrollo de software científico y numérico
- Talleres corporativos sobre finanzas cuantitativas y métodos computacionales
- Mentoría técnica para equipos cuantitativos y de ingeniería
- Materiales educativos interactivos usando Jupyter notebooks
Educación
Universidad de Buenos Aires Licenciatura en Física | 2011 - 2017
10 Pines Certificado en Ingeniería de Software | 2018 - 2019
Universidad del CEMA Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM) | Abril 2021 - Noviembre 2021
Casos de Estudio Exclusivos
1. El Sprint de Optimización de Rendimiento (Qontigo)
El Desafío: Los cálculos de riesgo críticos eran demasiado lentos para reportes en tiempo real debido a motores de pricing de bonos convertibles no optimizados.
La Solución: Lideré una auditoría forense de rendimiento e implementé estrategias de optimización de caché en la librería numérica core de C#.
Resultado: Logré una ganancia de rendimiento del 300%, habilitando reportes de riesgo en producción en tiempo real y reduciendo significativamente el gasto de cómputo en Azure.
2. La Implementación de IA Científica (Investigación/SimCorp)
El Desafío: Las simulaciones tradicionales de Monte Carlo para Pricing de Opciones Europeas eran computacionalmente costosas; la IA estándar carecía de restricciones matemáticas.
La Solución: Gestioné investigación en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs) usando Julia, combinando deep learning con leyes físicas. Paralelamente, desarrollé un sistema RAG basado en LLMs para consultar documentación financiera compleja.
Resultado: Demostré velocidades de convergencia superiores sobre solvers tradicionales y establecí un marco de trabajo para “IA Segura” en contextos financieros.
3. La Arquitectura de “Experiencia Quant” (SimCorp)
El Desafío: Los Quants luchaban para interactuar con modelos de pricing subyacentes complejos, generando errores e iteración lenta.
La Solución: Diseñé y desarrollé una Prueba de Concepto de un Lenguaje de Dominio Específico (DSL) e integré interfaces interactivas basadas en Jupyter (Voila/ipywidgets).
Resultado: Democraticé el acceso a modelos complejos, permitiendo a no-ingenieros construir y testear lógica de pricing de forma segura.
Experiencia Profesional
Consultor Independiente
Software Cuantitativo y Computación Científica Enero 2026 - Presente | Buenos Aires, Argentina
Brindo servicios de consultoría especializados a instituciones financieras y empresas tecnológicas:
- Arquitectura y desarrollo de sistemas de finanzas cuantitativas
- Optimización de software científico y computación numérica
- Liderazgo técnico y mentoría de equipos
- Experiencia de desarrollador y herramientas para plataformas analíticas
Áreas de enfoque: Librerías de pricing multi-activo, sistemas de analítica de riesgo, desarrollo de DSLs, optimización de rendimiento, consultoría en Python/C#/Julia.
Mercado Libre
Software Technical Lead, IT Staff / Financial Planning & Analytics Junio 2025 - Presente
Liderando estrategia tecnológica y gestionando 14 ingenieros en Financial Planning & Analytics para el ecosistema de e-commerce más grande de América Latina.
Enfoque Clave: Estrategia, Estandarización y Flujos de Trabajo de IA
- Arquitectura de plataformas escalables de planificación financiera y analítica
- Promoción de workflows de desarrollo asistido por IA y estándares de arquitectura limpia
- Transformación de análisis ad-hoc en Jupyter a sistemas productivos gestionados por CI/CD
Impacto: Reducción del 90% en errores del pipeline de forecasting mediante principios RSE; aumento del 15% en velocidad del equipo de ingeniería
Tecnologías: Go, TypeScript, Python, BigQuery, Jupyter, CI/CD, sistemas distribuidos
SimCorp
Lead Software Engineer, Core Analytics Marzo 2024 - Mayo 2025 | 1 año 3 meses
Enfoque Clave: Core Analytics y UI Quant
- Desarrollé POC de Lenguaje de Dominio Específico (DSL) para interacción con modelos de pricing
- Creé sistema RAG basado en LLMs para Q&A de documentación financiera
- Integré Quant UI con Axioma Risk UI para inversores institucionales
- Rediseñé librerías para soportar Diferenciación Automática (AD)
Qontigo (Axioma Risk)
Associate Principal, Core Analytics Septiembre 2020 - Marzo 2024 | 3 años 7 meses
Enfoque Clave: Librerías Quant Core y Cómputo de Alto Rendimiento
- Diseñé y desarrollé Monorepo Quant core (C#) para Librerías Analíticas
- Gestioné internship de investigación en NeuralSDE para Pricing de Opciones Europeas usando Julia
- Construí Axioma Pricing Library (APL) desde cero con 100% de precisión
- Desarrollé librería integral de construcción de curvas (tasas, yields, descuentos, spreads)
- Lideré desarrollo de UI interactiva (ipywidgets/voila) para acceso a librerías Quant
Impacto: Ganancia de rendimiento del 300% en Motor de Pricing de Bonos Convertibles habilitando cálculos de producción en tiempo real; calificación “Exceptional Performance” (2023)
J.P. Morgan
Technology Analyst, Rates CIB Julio 2018 - Agosto 2020 | 2 años 2 meses
- Construí sistemas de reporting financiero de grado productivo con requerimientos de cero downtime para Rates CIB
- Brindé soporte crítico al equipo Quant de Rates, mejorando capacidades analíticas
- Entregué infraestructura para servicios de reporting críticos asegurando cumplimiento y confiabilidad
Colaborador Open Source y Creador de Contenido
Software Científico y Herramientas Educativas Febrero 2016 - Presente | 9+ años
| @akielbowicz | YouTube: @SCA314 | GitHub: SCA314 |
- Creador de SCA314, un canal educativo de YouTube enfocado en artesanía de software, computación científica con Julia y prácticas de testing automatizado en Castellano/Español
- Desarrollo de materiales educativos interactivos basados en Jupyter notebooks
- Contribuciones a proyectos de computación científica y visualización de datos
- Contenido educativo que une conocimiento académico con mejores prácticas de la industria
Experiencia en Docencia
Universidad de Buenos Aires
- Profesor de Análisis y Álgebra, CBC Ingeniería (Diciembre 2020 - Julio 2022)
- Ayudante de Segunda en Curso de Verano de Óptica y Termodinámica para Biología y Geología (Febrero 2015 - Marzo 2015)
- Divulgador Científico en Departamento de Física (Marzo 2013 - Diciembre 2014)
Southern International School
- Profesor de Física, Matemática y TICs (2016)
Publicaciones
-
Shared Memory Semi-Implicit Solver for Hydrodynamical Instability Processes (2023)
-
Photon Counting Module based on Avalanche Photo-Diodes (2017)
Charlas y Comunidad
Participante activo en conferencias y meetups tecnológicos como orador y colaborador:
- SciPy Latinoamérica 2022 (Argentina): Presenter de workshop
- Orador regular en grupos de usuarios de Python y Julia en Buenos Aires
- Representé a Qontigo en ECI UBA (Escuela de Ciencias de la Información, Universidad de Buenos Aires)
Todas las charlas disponibles en: talks.saxa.xyz
Habilidades Técnicas
Lenguajes de Programación Producción: Python, C#, Julia Lenguajes Funcionales/Nicho: F#, Clojure
Liderazgo y Consultoría: Mentoría Técnica, Diseño de Soluciones, Elicitación de Requerimientos, Capacitación Corporativa
Finanzas Cuantitativas: Pricing multi-activo, analítica de riesgo, valuación de derivados, construcción de curvas, calibración de modelos
Computación Científica: Métodos numéricos, diferenciación automática, ecuaciones diferenciales estocásticas, optimización
Arquitectura: Microservicios, diseño de DSLs, diseño de APIs, infraestructura monorepo, deployment en Azure
Herramientas: Jupyter, Git, Docker, Azure, Visual Studio, GitHub Actions
Disponible para proyectos de consultoría globalmente (remoto) y en Buenos Aires
Contacto: augusto [dot] kiel [at] gmail [dot] com