Consultor Independiente en IA Agéntica, Computación Científica y Arquitectura de Sistemas Cuantitativos
Contacto: augusto [dot] kiel [at] gmail [dot] com
Perfil Ejecutivo
Arquitecto Científico con formación en Física (UBA) y trayectoria de élite en instituciones financieras de primer nivel y organizaciones de I+D científica (Qontigo, SimCorp, Mercado Libre, AstraZeneca). Me especializo en Ingeniería de Software de Investigación (RSE), Cómputo de Alto Rendimiento e Ingeniería de IA de Grado Productivo. Mi trabajo se centra en traducir modelos matemáticos complejos en sistemas de producción estables, abarcando desde Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs) y Lenguajes de Dominio Específico (DSL) hasta Orquestación Agéntica y Frameworks de Evaluación (Evals). Ayudo a las firmas a cerrar la brecha entre “Investigación” y “Producción” diseñando sistemas que son matemáticamente rigurosos, computacionalmente eficientes y operativamente estables tanto para personas como para agentes.
Mi formación en Física (Licenciatura, Universidad de Buenos Aires) me enseñó a modelar problemas complejos encontrando el nivel correcto de abstracción. Combinado con experiencia en instituciones financieras de primer nivel, entrego soluciones que son teóricamente sólidas y operacionalmente estables.
Experiencia principal: Cómputo de Alto Rendimiento • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales • Plataformas de IA agéntica • Sistemas de pricing multi-activo • Analítica de riesgo • Desarrollo de DSLs • Optimización numérica • Python/C#/Julia • Arquitectura de Sistemas
Enfoque de Consultoría: Sprints de Optimización de Rendimiento, Arquitectura de IA Determinística, Integración de Plataformas Agénticas, Diseño de DSL, Sprints de Diseño Arquitectónico, Capacitación Corporativa Especializada.
Servicios de Consultoría
Sprints de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC)
- Auditoría y optimización de rendimiento para cuellos de botella numéricos
- Estrategias de vectorización, caché y paralelismo
- Ganancias de rendimiento del 300% logradas en sistemas de producción
- Optimización de finanzas computacionales en tiempo real
- Frameworks de pricing y valuación multi-activo
IA Determinística y Aprendizaje Automático Científico
- Implementación de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs)
- Sistemas RAG conscientes de la matemática para documentación financiera
- Integración de plataformas agénticas con sistemas internos de conocimiento y productividad
- Integración de deep learning con leyes físicas y restricciones
- Arquitectura de IA segura para aplicaciones financieras
- Calibración y validación de modelos usando principios RSE
Arquitectura de Lenguajes de Dominio Específico (DSL)
- Diseño de lenguajes personalizados para modelos de pricing complejos
- Desarrollo de interfaces interactivas para librerías cuantitativas
- Simplificación del acceso a modelos matemáticos sofisticados
- Habilitación en Ingeniería de Software de Investigación (RSE): Estandarización de flujos analíticos desde Jupyter a producción
Capacitación y Transferencia de Conocimiento
- Talleres de Computación Numérica de Alto Rendimiento con Julia
- Capacitación en desarrollo de software científico y numérico
- Talleres corporativos sobre finanzas cuantitativas y métodos computacionales
- Mentoría técnica para equipos cuantitativos y de ingeniería
- Materiales educativos interactivos usando Jupyter notebooks
Educación
Universidad de Buenos Aires Licenciatura en Física | 2011 - 2017
10 Pines Certificado en Ingeniería de Software | 2018 - 2019
Universidad del CEMA Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM) | Abril 2021 - Noviembre 2021
Casos de Estudio Exclusivos
1. El Sprint de Optimización de Rendimiento (Qontigo)
El Desafío: Los cálculos de riesgo críticos eran demasiado lentos para reportes en tiempo real debido a motores de pricing de bonos convertibles no optimizados.
La Solución: Lideré una auditoría forense de rendimiento e implementé estrategias de optimización de caché en la librería numérica core de C#.
Resultado: Logré una ganancia de rendimiento del 300%, habilitando reportes de riesgo en producción en tiempo real y reduciendo significativamente el gasto de cómputo en Azure.
2. La Implementación de IA Científica (Investigación/SimCorp)
El Desafío: Las simulaciones tradicionales de Monte Carlo para Pricing de Opciones Europeas eran computacionalmente costosas; la IA estándar carecía de restricciones matemáticas.
La Solución: Gestioné investigación en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (NeuralSDEs) usando Julia, combinando deep learning con leyes físicas. Paralelamente, desarrollé un sistema RAG basado en LLMs para consultar documentación financiera compleja.
Resultado: Demostré velocidades de convergencia superiores sobre solvers tradicionales y establecí un marco de trabajo para “IA Segura” en contextos financieros.
3. La Arquitectura de “Experiencia Quant” (SimCorp)
El Desafío: Los Quants luchaban para interactuar con modelos de pricing subyacentes complejos, generando errores e iteración lenta.
La Solución: Diseñé y desarrollé una Prueba de Concepto de un Lenguaje de Dominio Específico (DSL) e integré interfaces interactivas basadas en Jupyter (Voila/ipywidgets).
Resultado: Facilité el uso de modelos complejos, permitiendo a perfiles no técnicos construir y probar lógica de pricing de forma segura.
Experiencia Profesional
AstraZeneca
Senior AI Engineer (Contratista Independiente) Marzo 2026 - Presente | Remoto
Impulsando la plataforma agéntica de R&D y fortaleciendo la habilitación interna para desarrolladores en flujos de trabajo basados en agentes.
- Integración de sistemas internos de conocimiento y productividad, incluyendo Confluence y Microsoft 365, mediante MCPs para ampliar el contexto operativo de la plataforma.
- Diseño y ejecución de evals para medir calidad, confiabilidad y desempeño de agentes.
- Colaboración en iniciativas de User Content Personalization para mejorar relevancia y experiencia de usuario.
- Mejora de herramientas de desarrollo del equipo para reducir la fricción de onboarding y sostener un ciclo de vida de desarrollo agéntico más fluido.
Phorma (Co-fundador)
Research Software Engineering & Scientific Computing Febrero 2026 - Presente | Buenos Aires, Argentina
Co-fundé Phorma junto a Agustín Corbat para tender puentes entre la investigación científica y la industria a través del Research Software Engineering (RSE).
- Consultoría especializada en la transformación de modelos teóricos en sistemas de producción robustos.
- Diseño de arquitecturas para equipos de R&D, BioImage y Finanzas Cuantitativas.
- Implementación de mejores prácticas de ingeniería en contextos de alta complejidad matemática.
Consultor Independiente
Software Cuantitativo y Computación Científica Enero 2026 - Presente | Buenos Aires, Argentina
Brindo servicios de consultoría especializados a instituciones financieras y empresas tecnológicas:
- Arquitectura y desarrollo de sistemas de finanzas cuantitativas
- Optimización de software científico y computación numérica
- Liderazgo técnico y mentoría de equipos
- Experiencia de desarrollador y herramientas para plataformas analíticas
Áreas de enfoque: Librerías de pricing multi-activo, sistemas de analítica de riesgo, desarrollo de DSLs, optimización de rendimiento, consultoría en Python/C#/Julia.
Mercado Libre
Software Technical Lead, IT Staff / Financial Planning & Analytics Junio 2025 - Marzo 2026
Liderando estrategia tecnológica y gestionando 14 ingenieros en Financial Planning & Analytics para el ecosistema de e-commerce más grande de América Latina.
Enfoque Clave: Estrategia, Estandarización y Flujos de Trabajo de IA
- Arquitectura de plataformas escalables de planificación financiera y analítica
- Promoción de workflows de desarrollo asistido por IA y estándares de arquitectura limpia
- Transformación de análisis ad-hoc en Jupyter a sistemas productivos gestionados por CI/CD
Impacto: Reducción del 90% en errores del pipeline de forecasting mediante principios RSE; aumento del 15% en velocidad del equipo de ingeniería
Tecnologías: Go, TypeScript, Python, BigQuery, Jupyter, CI/CD, sistemas distribuidos
SimCorp
Lead Software Engineer, Core Analytics Marzo 2024 - Mayo 2025 | 1 año 3 meses
Enfoque Clave: Core Analytics y UI Quant
- Desarrollé POC de Lenguaje de Dominio Específico (DSL) para interacción con modelos de pricing
- Creé sistema RAG basado en LLMs para Q&A de documentación financiera
- Integré Quant UI con Axioma Risk UI para inversores institucionales
- Rediseñé librerías para soportar Diferenciación Automática (AD)
Qontigo (Axioma Risk)
Associate Principal, Core Analytics Septiembre 2020 - Marzo 2024 | 3 años 7 meses
Enfoque Clave: Librerías Quant Core y Cómputo de Alto Rendimiento
- Diseñé y desarrollé Monorepo Quant core (C#) para Librerías Analíticas
- Gestioné internship de investigación en NeuralSDE para Pricing de Opciones Europeas usando Julia
- Construí Axioma Pricing Library (APL) desde cero con 100% de precisión
- Desarrollé librería integral de construcción de curvas (tasas, yields, descuentos, spreads)
- Lideré desarrollo de UI interactiva (ipywidgets/voila) para acceso a librerías Quant
Impacto: Ganancia de rendimiento del 300% en Motor de Pricing de Bonos Convertibles habilitando cálculos de producción en tiempo real; calificación “Exceptional Performance” (2023)
J.P. Morgan
Technology Analyst, Rates CIB Julio 2018 - Agosto 2020 | 2 años 2 meses
- Construí sistemas de reporting financiero de grado productivo con requerimientos de cero downtime para Rates CIB
- Brindé soporte crítico al equipo Quant de Rates, mejorando capacidades analíticas
- Entregué infraestructura para servicios de reporting críticos asegurando cumplimiento y confiabilidad
Colaborador Open Source y Creador de Contenido
Software Científico y Herramientas Educativas Febrero 2016 - Presente | 9+ años
@akielbowicz | YouTube: @SCA314 | GitHub: SCA314
- Creador de SCA314, un canal educativo de YouTube enfocado en artesanía de software, computación científica con Julia y prácticas de testing automatizado en Castellano/Español
- Desarrollo de materiales educativos interactivos basados en Jupyter notebooks
- Contribuciones a proyectos de computación científica y visualización de datos
- Creé charly-vibes (sitio, GitHub) como una iniciativa personal de I+D para explorar las capacidades y los límites del coding asistido por IA y del desarrollo autónomo agéntico en distintas plataformas
- Contenido educativo que une conocimiento académico con mejores prácticas de la industria
Experiencia en Docencia
Universidad de Buenos Aires
- Profesor de Análisis y Álgebra, CBC Ingeniería (Diciembre 2020 - Julio 2022)
- Ayudante de Segunda en Curso de Verano de Óptica y Termodinámica para Biología y Geología (Febrero 2015 - Marzo 2015)
- Divulgador Científico en Departamento de Física (Marzo 2013 - Diciembre 2014)
Southern International School
- Profesor de Física, Matemática y TICs (2016)
Publicaciones
Shared Memory Semi-Implicit Solver for Hydrodynamical Instability Processes (2023)
Photon Counting Module based on Avalanche Photo-Diodes (2017)
Charlas y Comunidad
Participante activo en conferencias y meetups tecnológicos como orador y colaborador:
- SciPy Latinoamérica 2022 (Argentina): Presenter de workshop
- Orador regular en grupos de usuarios de Python y Julia en Buenos Aires
- Representé a Qontigo en ECI UBA (Escuela de Ciencias de la Información, Universidad de Buenos Aires)
Todas las charlas disponibles en: talks.saxa.xyz
Habilidades Técnicas
Lenguajes de Programación Producción: Python, C#, Julia Lenguajes Funcionales/Nicho: F#, Clojure
Liderazgo y Consultoría: Mentoría Técnica, Diseño de Soluciones, Elicitación de Requerimientos, Capacitación Corporativa
Finanzas Cuantitativas: Pricing multi-activo, analítica de riesgo, valuación de derivados, construcción de curvas, calibración de modelos
Computación Científica: Métodos numéricos, diferenciación automática, ecuaciones diferenciales estocásticas, optimización
Arquitectura: Microservicios, diseño de DSLs, diseño de APIs, infraestructura monorepo, deployment en Azure
Herramientas: Jupyter, Git, Docker, Azure, Visual Studio, GitHub Actions
Disponible para proyectos de consultoría globalmente (remoto) y en Buenos Aires
Contacto: augusto [dot] kiel [at] gmail [dot] com